公告日期：2023-01-20

华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投
资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金于 2018 年 6 月 19 日根据收费方式分不同，新增
C 类份额，C 类相关指标从 2018 年 6 月 19 日开始计算。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞量化智慧混合

基金主代码 001244

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 3 日

报告期末基金份额总额 236,594,275.68 份

投资目标 利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，追求资
产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金投资策略如下：

1、股票投资策略

本基金主要通过定量投资模型，选取并持有预期收益较
好的股票构成投资组合，在有效控制风险的前提下，力
争实现超越业绩比较基准的投资回报。但在极端市场情
况下，为保护投资者的本金安全，股票资产比例可降至
0%。

2、固定收益资产投资策略

本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动
性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资
收益。

3、资产支持证券投资策略

在对市场利率环境深入研究的基础上，本基金投资于资
产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策略，

结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证
券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价
等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配
置。

4、权证投资策略
……
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