博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金更新招募说明书
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公告日期:2021-09-30
博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金
更新招募说明书
基金管理人: 博时基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
【重要提示】
本基金经中国证监会 2015 年 03 月 13 日证监许可 [2015]393 号文准予注册。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金的标的指数为中证淘金大数据 100 指数,编制方案如下:
(1)样本空间
中证淘金大数据 100 指数的样本空间由满足以下条件的沪深 A 股构成:
1)上市时间超过一个季度,除非该股票自上市以来的日均 A 股总市值在全部沪深 A
股中排在前 30 位;
2)不含 ST 股票、*ST 股票、暂停上市股票;
3) 恒生聚源数据服务有限公司基于蚂蚁金融服务集团旗下支付宝金融信息服务平台数据进行加工后得到的,与网络电商商品类目相关的以下休闲娱乐行业(包括但不限于)的股票;家庭耐用消费品、休闲设备与用品 、纺织品与服装、酒店餐馆与休闲、食品与主要用品零售、食品饮料、家常用品、个人用品。
(2)选样方法
对样本空间的股票,按照基于其综合财务因子、市场驱动因子和聚源电商大数据因子计算的综合评分降序排列,选取前 100 名的股票作为中证淘金大数据 100 指数样本股。单个股票的综合得分计算如下。
第一步,计算综合财务因子得分:选取估值类因子,包括:市盈率、市净率、市销率、资产市值比等;成长类因子,包括:主营业务收入增长率、净利润增长率、EPS 增长率、总资产增长率等,再根据上述所有因子的长期历史回报和稳定性进行加权计算,得到综合财务因子得分。
第二步,计算市场驱动因子得分:选取短期收益率、长期收益率、特定波动率、交易量变化、自由流通市值等,再根据上述所有因子的长期历史回报和稳定性进行加权计算,得到市场驱动因子得分。
第三步,计算聚源电商大数据因子得分:首先,蚂蚁金服旗下支付宝金融信息服务平台提供的网上消费类统计型趋势特征数据,经由恒生聚源数据服务有限公司加工得到行业投研指标;其次,根据所得行业投研指标,综合考察行业的景气度,包括:成长、价格、供需情况等,得到行业景气度排名;最后,根据景气度对行业内股票给予相应评分,得到聚源电商大数据因子得分。
第四步,计算个股综合得分:以综合财务因子、市场驱动因子、聚源电商大数据因子和其相应长期及近期 历史表现之间的相关性作为加权依据,对这三类因子得分进行加权计算,得到股票的综合评分。
(3)指数计算
中证淘金大数据 100 指数计算公式为:报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000。其中,调整市值=∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间,以使所有样本股权重相等。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站,网址:
http://www.csindex.com.cn/。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、本基金特定投资策略带来的风险及其他风险等。本基金属于股票型基金,预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,同时,本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条
件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。
本基金与传统指数基金存在差异,本基金的特有风险包括互联网公司未能及时、有效、准确提供数据的风险,基金管理人主动量化选股模型存在失效导致基金表现不佳的风险等。并且,指数的历史业绩仅能代表过去选股策略的结果,并不能代表标的指数和本……
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