公告日期：2023-06-02

国寿安保中证 500 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金

更新招募说明书

（2023 年第 1 号）

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

【重要提示】

国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）根据2015年3月30日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金及联接基金注册的批复》（证监许可[2015]485号）注册和2015年4月27日《关于国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集时间安排的确认函》（机构部函[2015]1132号），进行募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金的标的指数为中证500指数。

1、样本空间

同沪深 300 指数。

2、选样方法

按照以下步骤进行中证 500 指数的样本股选择：

1）在样本空间中剔除沪深 300 指数样本股及最近一年日均总市值排名前 300名的股
票；

2）将剩余股票按照最近一年（新股为上市以来）日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的股票；

3）将剩余股票按照最近一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前500 名的股
票组成中证 500 指数样本股。

投 资 者 可 通 过 以 下 路 径 查 询 指 数 信 息 ：
http://www.csindex.com.cn/zh-CN/indices/index-detail/000905

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。本基金的特定风险：本基金为目标ETF的联接基金，通过投资目标ETF紧密跟踪中证500
指数的表现，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似，与目标ETF在投资方法、交易方式等方面存在着联系和区别，与目标ETF业绩表现可能出现差异。本基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等风险。同时，本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高预期风险、高预期收益的开放式基金。

本基金投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行。

本次招募说明书所载内容更新截止日为2023年4月30日，有关财务数据截止日为2023年3月31日（财务数据未经审计），净值表现截止日为2022年12月31日。

目 录

第一部分 绪言......5
第二部分 释义......6
第三部分 基金管理人......10
第四部分 基金托管人......19
第五部分 相关服务机构......22
第六部分 基金的募集......45
第……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。