公告日期:2017-11-04
嘉合基金管理有限公司关于旗下基金投资
资产支持证券的公告
根据中国证监会《 关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》
(证监基金字[2006]93 号)的规定及嘉合基金管理有限公司(以下简称
“本公司”)所管理的公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)的
基金合同,本公司旗下基金及未来本公司发行的其他基金可以投资于在
全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券。根据《 证券投
资基金法》 、 《 证券投资基金运作管理办法》 、基金合同、招募说明书
及相关法律法规的规定,特制定本公司旗下基金资产支持证券投资方案
并公告如下:
一、适用范围
本公司旗下所有可投资于资产支持证券的证券投资基金,包括本公
告公布后成立的可投资于资产支持证券的证券投资基金。
二、投资策略
本公司旗下基金在严格遵守法律法规和基金合同的基础上,将综合
运用久期管理、信用资质分析、收益率曲线、个券选择等积极策略进行
资产支持证券投资组合管理。对资产支持证券质量进行跟踪观察,对资
产支持证券发行条款进行深入研究,分析资产支持证券的资产特征,预
估资产违约风险和提前偿付比率对资产支持证券未来现金流的影响。利
用合理的收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。同时
将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动
性风险。
三、投资限制
本公司管理基金投资于资产支持证券,除了遵守各基金合同中已有
的投资限制外,还将遵守下述有关资产支持证券投资比例与期限的限制:
1、单只证券投资基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券
的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%。
2、单只证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的
比例,不得超过该基金资产净值的 10%。
3、单只证券投资基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该
基金资产净值的 20%,中国证监会规定的特殊品种除外。
4、本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资
产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%。
5、因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使证券投
资基金投资资产支持证券不符合第 2 条和第 3 条规定比例的,基金管理人
应当在 10 个交易日内调整完毕。
6、货币市场基金可投资于剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资
产支持证券。债券基金、股票基金、混合基金等其他类别的基金投资于
资产支持证券的期限,依照中国证监会的相关规定和基金合同中的约定
执行。浮动利率资产支持证券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日
的实际剩余天数计算。
7、本公司上述证券投资基金投资的资产支持证券须具有评级资质的
资信评级机构进行持续信用评级。货币市场基金投资的资产支持证券的
信用评级,应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级......
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