公告日期：2021-11-30

上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基
金基金产品资料概要更新

编制日期：2021年11月29日
送出日期：2021年11月30日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 上投摩根动态多因子混 基金代码 001219

合

基金管理人 上投摩根基金管理有限 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2015-06-02

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-01-07

基金经理 胡迪 基金经理的日期

证券从业日期 2008-02-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。

投资目标 在严格控制风险的基础上，采用量化投资对基金资产进行积极管理，
力争获取超越业绩基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、
股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(须符合中国证监会相关规定)。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，权证占基金
资产净值的0-3%；每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权保证金
后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金采用数量化选股模型驱动的选股策略进行个股选择，并结合适
当的资产配置策略搭建基金投资组合。

在资产配置过程中，本基金将从多角度综合评估各个行业的投资价
主要投资策略 值，对基金资产在行业间分配进行安排，同时将采用多种数量化的投
资方法控制净值大幅回撤风险，改善投资组合的风险收益特征。

在股票投资过程中，本基金将保持通过动态多因子模型选股构建股票
投资组合的投资策略，强调投资纪律、降低随意性投资带来的风险，
力争实现基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债券型基金和
货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险收益水平的基金产品。
根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金
风险收益特征 管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为
不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变
化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以
基金管理人和销售机构提……
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