公告日期：2024-06-15

华泰柏瑞基金管理有限公司

华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金

更新的招募说明书

2024 年第 1 号

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二〇二四年六月

华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明
书（更新）

重要提示

华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）根据
2015 年 3 月 31 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华泰柏瑞中
证 500 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金注册的批复》（证监许可【2015】508 号）
进行募集。本基金的基金合同于 2015 年 5 月 13 日正式生效。

华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金标的指数为中证 500 指数。指数编制方案简介如下：

1、样本空间

同沪深 300 指数的样本空间，指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股
和红筹企业发行的存托凭证组成：

科创板证券：上市时间超过一年。

创业板证券：上市时间超过三年。

其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前 30 位。

2、选样方法

在样本空间中剔除沪深 300 指数样本以及过去一年日均总市值排名前 300 的证券；

对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券；
将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名前 500 的证券作为指数样本。

有 关 指 数 具 体 编 制 方 案 及 成 份 股 信 息 详 见 中 证 指 数 有 限 公 司 网 站 ， 网 址 ：
www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产
生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

本基金可根据投资策略需要或市场环境变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。基金资产投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，具体详见本招募说明书中“基金的风险揭示”章节。

本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书中“基金的风险揭示”章节。

本基金为华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“中证 500ETF”或
“目标 ETF”）的联接基金。其投资目标是紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于（1）目标ETF；（2）标的指数的成份股和备选成份股；（3）中国证监会规定的其他证券品种。

由于本基金为目标 ETF 的联接基金，因此，不对联接基金财产中的目标 ETF 部分计提管理
费和托管费。

尽管本基金为目标 ETF 的联接基金，但不能保证本基金的表现会与中证 500 指数和华泰柏
瑞中证 500ETF 表现……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。