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公告日期：2016-10-26
中海安鑫宝 1 号保本混合型证券投资基金
2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人： 中海基金管理有限公司
基金托管人： 平安银行股份有限公司
报告送出日期： 2016 年 10 月 26 日
中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 中海安鑫宝 1 号保本混合
基金主代码 001155
交易代码 001155
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 4 月 3 日
报告期末基金份额总额 238,602,520.44 份
投资目标 通过采用保本投资策略，在保证本金安全的前提下，
力争在保本周期内实现基金资产的稳健增值。
投资策略
本基金以 CPPI 策略为主进行资产配置和投资组合
管理，通过 CPPI 策略动态调整固定收益资产与风险
资产的投资比例，以确保本基金在一段时间以后其价
值不低于事先设定的某一目标价值，从而实现基金资
产的保本前提及获取组合的上行收益。
1、 CPPI 策略与资产配置
本基金以 CPPI 策略为主，通过设置安全垫，对固定
收益资产与风险资产的投资比例进行动态调整，以确
保基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某
一目标价值，确保到期保本。
2、债券投资策略
（ 1）久期配置：结合货币政策、财政政策以及债券
市场资金供求分析，根据收益率模型为各种固定收益
类金融工具进行风险评估，最终确定投资组合的久期
配置。
（ 2）期限结构配置： 在确定组合久期后，通过研究
中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年第 3 季度报告
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收益率曲线形态，采用收益率曲线分析模型对各期限
段的风险收益情况进行评估，对收益率曲线各个期限
的骑乘收益进行分析。通过优化资产配置模型选择预
期收益率最高的期限段进行配比组合，从而在子弹组
合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
