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发表于 2016-01-22 13:09:38 股吧网页版
中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金2015年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2016-01-22

  中海安鑫宝 1 号保本混合型证券投资基金
2015 年第 4 季度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人: 中海基金管理有限公司
基金托管人: 平安银行股份有限公司
报告送出日期: 2016 年 1 月 22 日
中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年第 4 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 中海安鑫宝 1 号保本混合
基金主代码 001155
交易代码 001155
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 4 月 3 日
报告期末基金份额总额 238,602,520.44 份
投资目标 通过采用保本投资策略,在保证本金安全的前提下,
力争在保本周期内实现基金资产的稳健增值。
投资策略
本基金以 CPPI 策略为主进行资产配置和投资组合
管理,通过 CPPI 策略动态调整固定收益资产与风险
资产的投资比例,以确保本基金在一段时间以后其价
值不低于事先设定的某一目标价值,从而实现基金资
产的保本前提及获取组合的上行收益。
1、 CPPI 策略与资产配置
本基金以 CPPI 策略为主,通过设置安全垫,对固定
收益资产与风险资产的投资比例进行动态调整,以确
保基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某
一目标价值,确保到期保本。
2、债券投资策略
( 1)久期配置:结合货币政策、财政政策以及债券
市场资金供求分析,根据收益率模型为各种固定收益
类金融工具进行风险评估,最终确定投资组合的久期
中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年第 4 季度报告
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配置。
( 2)期限结构配置: 在确定组合久期后,通过研究
收益率曲线形态,采用收益率曲线分析模型对各期限
段的风险收益情况进行评估,对收益率曲线各个期限
的骑乘收益进行分析。通过优化资产配置模型选择预
期收益率最高的期限段进行配比组合,从而在子弹组
合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配<......
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