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发表于 2015-11-17 17:32:34 股吧网页版
中海基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券的公告 查看PDF原文

公告日期:2015-10-20

   中海基金管理有限公司关于旗下基金投资
资产支持证券的公告
根据中国证监会《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》(证监基金字[2006]93号)及基金合同的规定,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的公开募集证券投资基金(以下简称“基金”或“证券投资基金”),可以投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券。现将本公司管理基金投资资产支持证券的投资方案及有关事项公告如下:
一、投资策略
本公司管理基金投资于资产支持证券,将严格依据各基金合同中约定的投资策略进行投资。基金合同中未有具体约定的,将依据如下投资策略进行投资:基金投资资产支持证券将综合运用久期管理,信用资质分析,收益率曲线、个券选择等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
二、投资限制
(一)投资比例与期限限制
本公司管理基金投资于资产支持证券,除了遵守各基金合同中已有的投资限制外,还将遵守下述有关资产支持证券投资比例与期限的限制:
1、单只证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;
2、单只证券投资基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%,中国证监会规定的特殊品种除外;
3、单只证券投资基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
4、本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
5、本公司货币市场基金可投资于剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券。债券基金、股票基金、混合基金等其他类别的基金投资于资产支持证券的期限,依照中国证监会的相关规定和基金合同中的约定执行。浮动利率资产支持证券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算;6、有关法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本公司管理基金投资资产支持证券不符合上述规定的,本公司将在法定期限内调整完毕。
(二)信用评级限制
1、证券投资基金投资的资产支持证券须有具有评级资质的资信评级机构的持续信用评级。
2、本公司货币市场基金投资的资产支持证券的信用评级,应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。其他类别的证券投资基金投资于资产支持证券,应遵照基金合同中有关证券信用级别的限制;基金合同未订明相应的证券信用级别限制的,则应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
3、证券投资基金持有资产支持证券期间,如果其信用评级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。
三、风险控制措施
本公司将投资资产支持证券的风险管理纳入总体的风险......
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