华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-22
华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:华商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华商量化进取混合
基金主代码 001143
交易代码 001143
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 4 月 9 日
报告期末基金份额总额 372,008,594.59 份
投资目标 本基金主要以数量化投资技术为基础,并辅以基本面研究,
严格控制下行风险,实现基金资产的持续稳健增长。
本基金管理人采用自主开发的量化系统风险判定模型对中短
期市场的系统性风险进行判断,从而决定本基金在股票、债
券和现金等金融工具上的投资比例,并充分利用股指期货作
投资策略 为对冲工具;在股票选择方面,本基金采用量化择股系统和
基本面研究相结合的方式进行股票选择和投资,多维度地分
析股票的投资价值,精选具有较高投资价值的上市公司构建
本基金的多头组合。
具体投资策略详见基金合同。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债
风险收益特征 券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投
资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
基金管理人 华商基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2023 年 10 月 1 日 - 2023 年 12 月 31 日 )
1.本期已实现收益 -15,245,332.27
2.本期利润 -18,093,357.06
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0484
……
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