公告日期：2017-07-21

中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年七月二十一日
中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中银宏观策略混合
基金主代码 001127
交易代码 001127
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 4 月 10 日
报告期末基金份额总额 2,562,972,941.47 份
投资目标 本基金通过深入的宏观经济和政策研究，自上而下地分析
影响股票、债券、货币市场的各种关键因素，灵活配置大
类资产，并自下而上地精选个券，追求基金资产的长期稳
定增值。
投资策略 本基金从宏观经济发展趋势、相关政策研究的角度出发，
把握全球经济一体化、区域经济协调发展以及国内经济结
构调整、新型城镇化、产业优化及升级、消费结构升级等
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带来的投资机遇，重点分析国内外财政政策、货币政策和
资本市场政策，比如国家产业政策、信贷政策、利率政策、
汇率政策以及与资本市场相关的发行制度、股权制度、交
易制度等相关政策导向，自上而下地实施股票、债券、现
金等大类资产之间的配置，并结合自下而上的个股精选策
略和债券投资策略，追求基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等
风险水平的投资品种。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 -125,031,657.43
2.本期利润 -37,506,835.50
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0143
4.期末基金资产净值 1,559,364,679.72
5.期末基金份额净值 0.608
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -2.25% 0.65% 3.28% 0.38% -5.53% 0.27%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015 年 4 月 10 日至 2017 年 6 月 30 日)
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时本基金
的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）的规定，即本基金股票投资占基金资产
的比例范围为 0-95%。债券、债券回购、银……
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