公告日期：2024-10-25

南方大数据 100 指数证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方大数据 100 指数

基金主代码 001113

交易代码 001113

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 4 月 24 日

报告期末基金份额总额 1,712,940,367.60 份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与
业绩比较基准相似的回报。

本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成
份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份
股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因
基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来
影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因
投资策略 导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投
资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投
资管理等，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 6%。
如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误
差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离
度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 大数据 100 指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于
风险收益特征 混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型
基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方大数据 100 指数 A 南方大数据 100 指数 C

下属分级基金的交易代码 001113 004344

报告期末下属分级基金的份 1,687,566,956.21 份 25,373,411.39 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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