公告日期:2019-03-06
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金对
冲策略执行情况公告
1.公告基本信息
基金名称华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称华泰柏瑞量化绝对收益混合
基金主代码001073
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2015年6月29日
基金管理人名称华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称华泰柏瑞基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》以及《华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书》
2.对冲策略执行情况说明
投资策略 在力求有效控制投资风险的前提下,通过全市场选股构建预期收益高于市场回报的投资组合,同时利用股指期货等多种策略对冲投资组合的市场风险,以求获得不依赖市场整体走向的比较稳定的长期资产增值。
对冲策略的限制 本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围为80%-120%。
对冲策略的执行情况 本基金管理人严格遵照合同约定,运用量化多因子选股模型构建股票现货组合,并在此基础上采用套保账户卖出相应股指期货合约对冲系统性风险,对冲比例在基金运作期间均符合相关要求,未发生基金投资策略与对冲策略发生偏离的情形。
股票资产的规模(单位:元)125,035,362.77
股票资产占基金资产净值的比例79.93%
运用股指期货进行对冲的空头合约市值(单位:元)118,707,360.00
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