公告日期:2019-10-24
中金绝对收益策略定期开放混合型发起式
证券投资基金
2019 年第 3 季度报告
2019 年 9 月 30 日
基金管理人:中金基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2019 年 10 月 24 日
中金绝对收益 2019 年第 3 季度报告
第 2 页 共 14 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中金绝对收益
基金主代码 001059
交易代码 001059
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2015 年 4 月 21 日
报告期末基金份额总额 459,253,566.39 份
投资目标
本基金灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系
统性风险,寻求基金资产的长期稳健增值,以期实现
超越业绩比较基准的绝对收益。
投资策略
本基金采用市场中性策略为主的多种绝对收益策略
剥离系统风险,力争实现基金资产长期稳定的绝对回
报。其中,市场中性策略包括量化选股策略和期货对
冲策略两大策略。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为一年期银行定期存款收益率。
风险收益特征
本基金为特殊的混合型基金,通过多种绝对收益策略
剥离本基金的系统性风险,实现基金资产的保值增
值。因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期
风险较小。
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
中金绝对收益 2019 年第 3 季度报告
第 3 页 共 14 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2019 年 7 月 1 日 - 2019 年 9 月 30 日 )
1.本期已实现收益 -1,777,983.63
2.本期利润 1,178,345.04
3.加权平均基金份额本期利润 0.0027
4.期末基金资产净值 476,495,252.26
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。