公告日期:2016-01-20
华夏上证50交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
2015年第4季度报告
2015年12月31日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年一月二十一日
华夏上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年第 4 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金管理人的董事徐刚先生、葛小波先生未能对本报告发表意见。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。
华夏上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年第 4 季度报告
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2 基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称
华夏上证50ETF联接
基金主代码
001051
交易代码
001051
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年3月17日
报告期末基金份额总额
624,026,219.98份
投资目标
通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
投资策略
本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标,基金还将投资于股指期货、期权、权证和其他经中国证监会允许的衍生工具。基金投资股指期货、期权等衍生工具将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、期权合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回以及股指期货、期权之间的投资操作,以增强基金收益。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:上证50指数收益率95%+人民币活期存款税后利率5%。
风险收益特征
本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为
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股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
基金管理人
华夏基金管理有限公司
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