公告日期：2022-01-24

泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合
型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

§2 基金产品概况

基金简称 泰达宏利改革动力混合

基金主代码 001017

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 2 月 13 日

报告期末基金份额总额 75,325,518.52 份

投资目标 本基金采取大类资产配置策略，同时深入研究各项改革
过程中带来的投资机会，采用数量化投资方法，力争为
基金份额持有人创造持久的、稳定的、较高的超业绩基
准收益

投资策略 本基金以中国国有企业改革、金融改革、土地改革、企
业兼并重组等产生的各类投资机遇为主线，通过量化投
资方式精选个股。一方面，本基金在对国内外宏观经济
发展趋势、相关政策深入研究的基础上，从“自上而下”
的角度对大类资产进行优化配置，并优选收益行业；另
一方面，本基金凭借多年来不断积累形成的量化选股框
架，从国企改革因子、并购重组因子等方面出发，结合
估值、成长、盈利质量、情绪等因子，以“自下而上”
的视角精选出具有各项改革可能性、受益于改革的优质
公司，力求在抵御各类风险的前提下获取超越平均水平
的良好回报

业绩比较基准 50%*沪深 300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收
益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债
券型基金和货币市场基金

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 泰达宏利改革动力混合 A 泰达宏利改革动力……
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