公告日期：2024-04-19

华夏沪深 300 指数增强型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏沪深 300 指数增强

基金主代码 001015

交易代码 001015

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 2 月 10 日

报告期末基金份额总额 1,411,989,756.00 份

通过量化方法进行积极的投资组合管理与风险控制，力争
投资目标 在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误
差不超过 7.75%的基础上，追求获得超越标的指数的回报。

主要投资策略包括股票投资策略、债券投资策略、股指期
货投资策略、国债期货投资策略等。在股票投资策略上，
本基金为指数增强型基金，以沪深 300 指数为标的指数，
投资策略

基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投资策略，在
严格控制跟踪误差的基础上，力求获得超越标的指数的超
额收益。

本基金业绩比较基准＝95%×沪深 300 指数收益率＋1.5%
业绩比较基准

（指年收益率，评价时按期间折算）。

本基金为股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高
风险收益特征 预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏沪深 300 指数增强 A 华夏沪深 300 指数增强 C

下属分级基金的交易代码 001015 001016

报告期末下属分级基金的份

1,061,497,782.78 份 350,491,973.22 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

华夏沪深 300 指数增强 A ……
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