公告日期:2016-10-24
广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年十月二十四日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年
10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 广发套利
基金主代码 000992
交易代码 000992
契约型开放式,本基金以定期开放方式运作契约
基金运作方式
型开放式,本基金以定期开放方式运作
基金合同生效日 2015年2月6日
报告期末基金份额总额 597,387,113.84份
本基金追求长期稳定的绝对收益。在有效控制系
统性风险的基础上,通过量化模型构建市场中性
投资目标
投资组合,对冲市场系统风险,力争实现超越业
绩比较基准的绝对收益。
投资策略 本基金主要采用对冲套利的投资策略,坚持模型
驱动的纪律性,运用基金管理人自主研发的量化
多因素选股模型,选取具备投资价值的股票构建
投资组合,并做空股指期货进行对冲操作,有效
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