公告日期：2021-10-26

广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十六日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10
月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发套利

基金主代码 000992

交易代码 000992

契约型开放式，本基金以定期开放方式运作，即采
基金运作方式 取在封闭期内运作、 封闭期与封闭期之间定期开
放的运作方式。

基金合同生效日 2015 年 2 月 6 日

报告期末基金份额总额 678,941,815.50 份

本基金追求长期稳定的绝对收益。在有效控制系统
性风险的基础上，通过量化模型构建市场中性投资
投资目标

组合，对冲市场系统风险，力争实现超越业绩比较
基准的绝对收益。

本基金主要采用对冲套利的投资策略，坚持模型驱
动的纪律性，运用基金管理人自主研发的量化多因
素选股模型，选取具备投资价值的股票构建投资组
投资策略

合，并做空股指期货进行对冲操作，有效的规避市
场涨跌的系统性风险，获取选股的超额收益，力争
实现基金资产长期稳健的增值。

业绩比较基准 1 年期银行定期存款税后收益率

本基金为特殊类型的混合型基金，主要采用追求绝
对收益的市场中性策略，与股票市场表现的相关性
较低。相对股票型基金和一般的混合型基金，其预
风险收益特征

期风险较小。本基金实际的收益和风险主要取决于
基金投资策略的有效性，因此收益不一定能超越业
绩比较基准。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30
日)

1.本期已实现收益 ……
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