公告日期：2022-04-22

太平灵活配置混合型发起式证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：太平基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
太平灵活配置 2022 年第 1 季度报告
第 2 页 共 12 页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 太平灵活配置
基金主代码 000986
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015 年 2 月 10 日
报告期末基金份额总额 1,989,404,890.31 份
投资目标 本基金通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略，寻找推动经济增
长的内在动力，精选具有较高成长性和投资价值的金融工具，在充分
控制投资风险的基础下，力争实现持续稳定的投资回报。
投资策略 （一）资产配置策略
本基金采用自上而下的多因素分析方法进行宏观策略研究，对宏观经
济方面重大问题、突发事件、重大政策进行及时研究与评估，对影响
证券市场的相关因素（政策、资金、利率走向、行业比较、上市公司
盈利增长预期、估值水平、市场心理等）进行综合考量，分析和预测
证券市场走势和行业热点，预测权益类资产和固定收益类资产的风险
收益特征，确定中长期的资产配置方案。在公司投资决策委员会的统
一指导下进行大类资产的配置与组合构建，合理确定本基金在股票、
债券、股指期货等金融工具上的投资比例，并随着各类金融工具风险
收益特征的相对变化，适时动态地调整各金融工具的投资比例，以最
大限度地降低投资组合的风险并提高收益。
（二）股票投资策略
本基金采用灵活的股票投资策略，充分挖掘中国经济结构调整和产业
升级衍伸的投资机会，关注具有持续高成长性的行业和上市公司，以
分享经济增长带来的投资回报。
（三）债券投资策略

太平灵活配置 2022 年第 1 季度报告
第 3 页 共 12 页
本基金债券投资策略主要包括久期策略、收益率曲线策略、类别选择
策略、个券选择策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策
略等。
（四）股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套期保值为目的，
谨慎参与股指期货投资。本基金通过对证券市场和期货市场运行趋势
的研究，对股指期货合约进行估值定价，并与股票现货资产进行匹配，
实现多头或空头的套期保值操作。
（五）权证投资策略
本基金将因为上市公司进行增发、配售以及投资分离交易的可转换公
司债券等原因被动获得权证，或者在进行套利交易、避险交易以及权
证价值严重低估等情形下将投资权证。
本基金的权证投资，是在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基
础上，结合股价波动率等参数，运用数量化期权定价模型，投资于合
理内在价值的权证品种。
业绩比较基准 1 年期银行定期存款利率（税后） +2%
风险收益特征 本基金为混合型基金，本基金属于中高风险、中高收益的基金品种，
其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型
基金。
基金管理人 太平基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 -128,237,641.22
2.本期利润 -435,758,460.18
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2191
4.期末基金资产净值 1,377,563,500.12
5.期末基金份额净值 0.692
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。