公告日期:2016-10-25
景顺长城量化精选股票型证券投资基金
2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2016 年 10 月 25 日
景顺长城量化精选股票 2016 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 2016 年 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 景顺长城量化精选股票
场内简称 无
基金主代码 000978
交易代码 000978
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 2 月 4 日
报告期末基金份额总额 672,864,504.34 份
投资目标
本基金通过量化模型精选股票,在有效控制风险的前
提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求
基金资产的长期增值。
投资策略
1、资产配置策略:本基金股票资产占基金资产的比
例范围为 80%-95%,大类资产配置不作为本基金的核
心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳
定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、
股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因
素后,对基金资产配置做出合适调整。
2、股票投资策略:本基金主要采用三大类量化模型
分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于
模型结果,基金管理人结合市场环境和股票特性,精
选个股产出投资组合,以追求超越业绩比较基准表现
的业绩水平。
3、债券投资策略:出于对流动性、跟踪误差、有效
利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。
通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结
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构变化、资金流动情况,采取自上而下的策略判断未
来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组
合久期。进而根据各类资产的预期收益率,确定债券
资产配置。
业绩比较基准
中证 ......
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