公告日期：2024-07-18

易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基
金联接基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 易方达沪深 300 非银联接

基金主代码 000950

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 1 月 22 日

报告期末基金份额总额 1,459,531,278.25 份

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误

差的最小化。

投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金，主要通过投资于目

标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将年

化跟踪误差控制在 4%以内。如因标的指数编制规

则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基

金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩

大。本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本

等因素的基础上，决定采用申购、赎回的方式或证

券二级市场交易的方式进行目标 ETF 的投资。本基

金还可适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎

回之间的套利，以增强基金收益。本基金可投资存

托凭证。本基金可投资股指期货和其他经中国证监

会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他与

标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍

生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原

则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易

活跃的股指期货合约。本基金可在综合考虑预期收

益率、信用风险、流动性等因素的基础上，选择投

资价值较高的资产支持证券进行投资。

业绩比较基准 沪深300 非银行金融指数收益率×95%+活期存款利

率(税后)×5%

风险收益特征 本基金是 ETF 联接基金，理论上其风险收益水平高

于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金

主要通过投资于易方达沪深 300 非银行金融 ETF

实现对业绩比较基准的紧密跟踪，具有与业绩比较

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