公告日期:2017-07-20
华夏沪港通恒生交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一七年七月二十日
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 2 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 2 季度报告
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2 基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称 华夏沪港通恒生 ETF 联接
基金主代码 000948
交易代码 000948
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 1 月 13 日
报告期末基金份额总额 1,465,498,190.38 份
投资目标
通过对目标 ETF 基金份额的投资,追求跟踪标的指数,
获得与指数收益相似的回报。
投资策略
本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目
标 ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将
综合目标 ETF 的流动性、折溢价率、标的指数成份股流
动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪
标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标
的指数。为了更好地实现投资目标,基金还将投资于股指
期货和其他经中国证监会允许的衍生工具,如期权、权证
以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。
基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动
性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而
更好地跟踪标的指数,实现投资目标。基金还可适度参与
目标 ETF 基金份额交易和申购、赎回以及股指期货之间
的套利,以增强基金收益。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生指数收益
率95%+人民币活期存款税后利率5%。
风险收益特征
本基金为目标 ETF 的联接基金,目标 ETF 为股票型指数
基金,因此本基......
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