公告日期：2016-10-26

　　中加纯债分级基金第三季度报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募
说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
基金基本情况
项目 数值
基金简称 中加纯债分级
场内简称 -基金主代码 000914
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014-12-17
报告期末基金份额总额 573,184,761.74
投资目标
在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管
理，力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的组合收益。
投资策略
本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和货币政策四个方面
的分析和预测，确定经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风
险的潜在影响。分级运作终止转换为不分级的开放式债券型基金后，将
更加注重组合的流动性，将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利
率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，自上而下
确定大类债券资产配置和信用债券类属配置，动态调整组合久期和信用
债券的结构，依然坚持自下而上精选个券的策略，在获取持有预期收益
的基础上，优化组合的流动性。主要投资策略包括：期限配置策略、期
限结构策略、类属配置策略、证券选择策略、短期和中长期的市场环境
中的投资策略及资产支持证券等品种投资策略，在严格控制风险的前提
下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合资产的增值。
业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的
基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票
型基金。
基金管理人 中加基金管理有限公司
基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司
基金保证人 -
注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的
余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
下属2级基金的基金简称 中加纯债分级A 中加纯债分级B
下属2级基金的场内简称 - -下属2级基金的交易代......
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