华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-19
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰柏瑞量化优选混合
基金主代码 000877
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 12 月 17 日
报告期末基金份额总额 536,426,296.99 份
投资目标 利用定量投资模型,在有效控制风险的前提下,追求资产的长期
增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 1、股票投资策略 :本基金主要通过定量投资模型,选取并持有
预期收益较好的股票构成投资组合,在有效控制风险的前提下,
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。但在极端市场情况下,
为保护投资者的本金安全,股票资产比例可降至 0%。2、固定收益
资产投资策略:本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资
产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收
益。3、资产支持证券投资策略:在对市场利率环境深入研究的基
础上,本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结
构配置策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支
持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因
素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。4、权证投
资策略:权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基
金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将
对权证标的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权证定价模
型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。
5、其他金融衍生工具投资策略:在法律法规允许的范围内,本基
金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资
组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊
情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性
好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进
行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期
……
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