公告日期：2024-01-22

华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投
资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞量化优选混合

基金主代码 000877

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 12 月 17 日

报告期末基金份额总额 541,689,743.66 份

投资目标 利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，追求资产的长期
增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 1、股票投资策略 ：本基金主要通过定量投资模型，选取并持有
预期收益较好的股票构成投资组合，在有效控制风险的前提下，
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。但在极端市场情况下，
为保护投资者的本金安全，股票资产比例可降至 0%。2、固定收益
资产投资策略：本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资
产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收
益。3、资产支持证券投资策略：在对市场利率环境深入研究的基
础上，本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结
构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支
持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因
素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。4、权证投
资策略：权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基
金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将
对权证标的证券的基本面进行研究，同时综合考虑权证定价模

型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。
5、其他金融衍生工具投资策略：在法律法规允许的范围内，本基
金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资

组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊
情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性

好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略进
行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期
……
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