公告日期：2024-01-22

摩根纯债丰利债券型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告
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摩根纯债丰利债券型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年一月二十二日
摩根纯债丰利债券型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 摩根纯债丰利债券
基金主代码 000839
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 11 月 18 日
报告期末基金份额总额 56,158,407.89 份
投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动地投资管理，力
争实现长期稳定的投资回报。
投资策略 本基金将采用自上而下的方法，对宏观经济形势和货币政
策进行分析，并结合债券市场供需状况、市场流动性水平
等重要市场指标，对不同债券板块之间的相对投资价值进
行考量，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进
行调整，从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高
持有期收益的类属债券配置比例。本基金将以内部信用评
级为主、外部信用评级为辅，研究债券发行主体的基本面，

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以确定债券的违约风险和合理的信用利差水平，判断债券
的投资价值。本基金将重点分析债券发行人所处行业的发
展前景、市场竞争地位、财务质量（包括资产负债水平、
资产变现能力、偿债能力、运营效率以及现金流质量）等
要素，综合评价其信用等级，谨慎选择债券发行人基本面
良好、债券条款优惠的信用类债券进行投资。
具体的投资策略包括：债权类属配置策略、信用策略、久
期调整策略、期限结构配置策略、息差策略、中小企业私
募债券投资策略、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 中证综合债券指数
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品
种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合
型基金和股票型基金。
根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管
理办法》，基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进
行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收
益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险
等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管
理人和销售机构提供的评级结果为准。
基金管理人 摩根基金管理（中国）有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 摩根纯债丰利债券 A 摩根纯债丰利债券 C
下属分级基金的交易代码 000839 000840
报告期末下属分级基金的份
额总额
19,424,712.20 份 36,733,695.69 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
摩根纯债丰利债券 A 摩根纯债丰利债券 C
1.本期已实现收益 21,718.01 20,339.13
2.本期利润 45,148.07 30,429.26
3.加权平均基金份额本期利润 0.0062 0.0056
4.期末基金资产净值 19,795,065.81 37,389,323.03
5.期末基金份额净值 1.0191 1.0178
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业……
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