公告日期：2024-10-25

大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金（QDII）

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 大成纳斯达克 100ETF 联接（QDII）

基金主代码 000834

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 9 月 1 日

报告期末基金份额总额 878,931,772.38 份

投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追
求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 在正常情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不

超过 5%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度

和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟
踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

（一）目标 ETF 投资策略

本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标

ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目

标 ETF 的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分
析，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。

在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、
成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的方式或二
级市场买卖的方式对目标 ETF 进行投资。

（二）股票投资策略

根据投资者申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目标 ETF
的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析，对
投资组合进行监控和调整，也可以通过买入标的指数成份股、
备选成份股紧密跟踪标的指数。但在因特殊情况（如流动性不
足等）导致无法获得足够数量的个券时，基金管理人将搭配使
用其他合理方法进行适当的替代，包括通过投资其他股票进行
替代，以降低跟踪误差，优化投资组合的配置结构。

……
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