公告日期：2023-10-25

广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发百发 100 指数

基金主代码 000826

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 10 月 30 日

报告期末基金份额总额 227,400,988.29 份

本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序

约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净

投资目标 值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度

小于 0.50%，年跟踪误差不超过 6%，实现对中证

百度百发策略 100 指数的有效跟踪。

本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按

投资策略

照成份股在中证百度百发策略100指数中的基准权

重构建指数化投资组合。

业绩比较基准 中证百度百发策略 100 指数收益率×95%+银行活期

存款利率(税后)×5%

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基

金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型

风险收益特征 基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，

具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场

相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发百发 100 指数 A 广发百发 100 指数 E

称
下属分级基金的交易代

000826 000827

码

报告期末下属分级基金 74,361,927.67 份 153,039,060.62 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

广发百发 100 指数 A 广发百发 100 指数 E

1.本期已实现收益 -2,780,335.97 -5,731,909.32

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