公告日期：2015-10-24

招商招利1个月期理财债券型证券投资基金2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2015年10月24日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 招商招利1个月期理财债券
交易代码 000808
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年9月25日
报告期末基金份额总额 3,268,713,095.24份
在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，通过积极主动的
投资目标 管理，力争为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
1、资产配置策略
本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余
期限控制在150天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波
动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
2、利率策略
本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券组合，并
管理组合风险。
3、信用策略
投资策略 本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状况、
财务指标等情况，对其信用风险进行评估，以此作为个券选择
的基本依据。除了跟踪债券自身的信用变化以外，本基金还会
定期研究各评级、各期限信用利差的变化趋势，分析它们的相
对投资价值，确定各类债券的投资比例和期限选择。
4、个券选择策略
在正确拟合收益率曲线的基础上，及时发现偏离市场收益率的
债券，并找出因投资者偏好、供求、流动性、信用利差等导致
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债券价格偏离的原因；同时，基于收益率曲线判断出定价偏高
或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，选择出估值较低的
债券品种。对于含回售条款的债券，由于目前含回售条款的多
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