公告日期：2018-01-16

　　天弘瑞利分级债券型证券投资基金之瑞利 A(000775)开放赎
回及折算期间瑞利 B 份额(000776)的风险提示公告
天弘瑞利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同已于 2015 年 1 月 20 日生效。本基金在
分级运作期间，将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别，即瑞利 A（基金代码： 000775）、瑞利
B（基金代码： 000776）两级份额，两级基金的基金份额在分级运作期的份额配比原则上不超过 7∶3。本基金
为瑞利 A 设立年约定收益率，基金的资产净值将优先满足瑞利 A 的本金及约定收益，剩余的基金资产归瑞利
B 享有。本基金在分级运作期内，瑞利 A 自基金合同生效之日起每满 6 个月开放一次，瑞利 B 封闭运作。根据
本基金《 基金合同》 的约定， 2018 年 1 月 19 日为瑞利 A 基金份额折算基准日。现就瑞利 B 份额的风险提示如
下：
1、瑞利 B 份额收益分配变化的风险。
瑞利 A 根据《 基金合同》 的规定获取约定收益，其收益率将在每个折算基准日前设定一次并公告，计算
公式为：
瑞利 A 的年约定收益率（单利）＝1.51 年期银行定期存款利率 利差
其中，计算瑞利 A 的年约定收益率所使用的 1 年期银行定期存款利率是指在瑞利 A 的折算基准日（ T 日）
前五个工作日（ T-5 日）中国人民银行公布并执行的金融机构人民币 1 年期定期存款基准年利率。瑞利 A 份
额的年约定收益率按照四舍五入的方法保留到百分数的小数点后第 2 位。瑞利 A 份额的年约定收益率按照上
述方式调整后，瑞利 B 份额的收益分配将相应调整。
2、瑞利 B 份额杠杆率变动的风险。目前，瑞利 A 与瑞利 B 的份额配比为 0.09897559： 1。瑞利 A 开放赎
回及实施基金份额折算结束后，瑞利 A 的份额余额原则上不得超过 7/3 倍瑞利 B 的份额余额。本次瑞利 A 开
放赎回并实施基金份额折算后，瑞利 A 的规模将可能缩减，从而引发瑞利 A、瑞利 B 份额配比发生变化，进而
导致瑞利 B 份额杠杆率变动风险。
本次瑞利 A 开放赎回及实施基金份额折算结束后，本基金管理人将对瑞利 A 基金份额折算及开放赎回的
结果进行公告。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最
低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《 基金合同》 和《 招募说明书》 等相关法律文件。
天弘基金管理有限公司
二〇一八年一月十六日

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