公告日期：2017-01-16

　　 天弘瑞利分级债券型证券投资基金之瑞利A开放赎回及折算期间瑞

利B份额（000776）的风险提示公告

天弘瑞利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同已于2015年1月

20日生效。本基金在分级运作期间，将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别，即瑞利

A（基金代码：000775）、瑞利B（基金代码：000776）两级份额，两级基金的基金份额在分级

运作期的份额配比原则上不超过7∶3。本基金为瑞利A设立年约定收益率，基金的资产净值将

优先满足瑞利A的本金及约定收益，剩余的基金资产归瑞利B享有。本基金在分级运作期内，

瑞利A自基金合同生效之日起每满6个月开放一次，瑞利B封闭运作。根据本基金《基金合同》

的约定，2017年1月19日为瑞利A基金份额折算基准日。现就瑞利B份额的风险提示如下：

1、瑞利B份额收益分配变化的风险。

瑞利A根据《基金合同》的规定获取约定收益，其收益率将在每个折算基准日前设定一次并公

告，计算公式为：

瑞利A的年约定收益率（单利）＝1.51年期银行定期存款利率 利差

其中，计算瑞利A的年约定收益率所使用的1年期银行定期存款利率是指在瑞利A的折算基准

日（T日）前五个工作日（T-5日）中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期定期存

款基准年利率，按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。瑞利A份额的年约定收益率按照

上述方式调整后，瑞利B份额的收益分配将相应调整。

2、瑞利B份额杠杆率变动的风险。目前，瑞利A与瑞利B的份额配比为0.21768274∶1。瑞利

A开放赎回及实施基金份额折算结束后，瑞利A的份额余额原则上不得超过7/3倍瑞利B的份额

余额。本次瑞利A开放赎回并实施基金份额折算后，瑞利A的规模将可能缩减，从而引发瑞利

A、瑞利B份额配比发生变化，进而导致瑞利B份额杠杆率变动风险。

本次瑞利A开放赎回及实施基金份额折算结束后，本基金管理人将对瑞利A基金份额折算及开

放赎回的结果进行公告。

风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

天弘基金管理有限公司

二〇一七年一月十六日

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