公告日期:2015-07-18
华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月18日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 华宝兴业量化对冲混合
基金主代码 000753
交易代码 000753
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年9月17日
报告期末基金份额总额 203,636,860.27份
在有效控制风险的基础上,运用股指期货等衍
投资目标 生工具对冲市场系统风险,追求基金资产的长
期稳健增值。
1、资产配置策略
在资产配置方面,本基金主要运用股指期货等
空头工具对持有的股票等权益类多头组合进行
对冲操作,规避权益类多头组合的市场系统性
风险;同时预留必要的现金,以应对保证金的
增加要求或投资者的赎回申请。
2、股票投资策略
投资策略 本基金主要采用量化行业配置模型和量化
Alpha选股模型构建指数增强股票组合,严格控
制运作风险,并根据市场变化趋势,定期对模
型进行调整,以改进模型的有效性,最大化超
额收益。
量化行业配置模型在参考相关指数的行业权重
分布的基础上,结合……
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