公告日期:2016-01-21
华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金2015年第4季度报告
2015年12月31日
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2016年1月21日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。
2基金产品概况
基金简称 华宝兴业量化对冲混合
基金主代码 000753
交易代码 000753
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年9月17日
报告期末基金份额总额 666,194,993.13份
在有效控制风险的基础上,运用股指期货等衍生工具对冲市场系
投资目标 统风险,追求基金资产的长期稳健增值。
1、资产配置策略
在资产配置方面,本基金主要运用股指期货等空头工具对持有的
股票等权益类多头组合进行对冲操作,规避权益类多头组合的市
场系统性风险;同时预留必要的现金,以应对保证金的增加要求
或投资者的赎回申请。
2、股票投资策略
本基金主要采用量化行业配置模型和量化Alpha选股模型构建指
投资策略 数增强股票组合,严格控制运作风险,并根据市场变化趋势,定
期对模型进行调整,以改进模型的有效性,......
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