公告日期：2017-07-21

　　上投摩根现金管理货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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上投摩根现金管理货币市场基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年七月二十一日
上投摩根现金管理货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月
20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 上投摩根现金管理货币
基金主代码 000685
交易代码 000685
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 8 月 19 日
报告期末基金份额总额 1,811,894,728.76 份
投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力
争获得高于业绩比较基准的稳定回报。
投资策略 1、资产配置策略
本基金根据宏观经济运行状况、货币政策、信用
状况、利率水平和市场预期、资金供求变化等的
综合分析，并结合各类资产的估值水平、流动性
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特征、风险收益特征，决定各类资产的配置比例，
并适时进行动态调整。
2、久期管理策略
本基金将深入分析国家货币政策、短期资金市场
利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变
化，形成对未来短期利率走势的研判，结合基金
资产流动性的要求动态调整组合久期。
3、类属配置策略
本基金将通过对各类短期金融工具的市场规模、
交易活跃程度、收益率水平、供求关系、流动性
等因素的研究分析，决定各类资产的配置比例；
再通过评估各类资产的流动性和收益性利差，确
定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
4、个券选择策略
在具体的券种选择上，本基金将在考虑安全性因
素的前提下，积极发掘价格被低估的且符合流动
性要求的投资品种。
5、流动性管理策略
根据对市场资金面以及本基金申购赎回的动态预
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