公告日期:2016-01-22
招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
2015 年第 4 季度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期: 2016 年 1 月 22 日
招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
第 1 页 共 11 页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 招商丰利灵活配置混合
基金主代码 000679
交易代码 000679
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 8 月 12 日
报告期末基金份额总额 623,657,994.37 份
投资目标
本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,并结
合对个股、个券的精选策略,在控制风险的前提下力争为投资者
带来绝对收益。
投资策略
本基金以获取绝对收益为投资目的,从资产配置和精选个股个券
两个方面来构建投资组合。
1、资产配置策略
本基金主要投资于国内依法发行上市的 A 股股票、债券(含中小
企业私募债)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
2、股票投资策略
本基金股票投资以定性和定量分析为基础进行股票投资。
3、债券投资策略
采用定性与定量相结合的方式,在确保流动性充裕和业绩考核期
内可实现绝对收益的约束下设定债券投资的组合久期,并根据通
胀预期确定浮息债与固定收益债比例;在满足组合久期设置的基
础上,投资团队分析债券收益率曲线变动、各期限段品种收益率
及收益率基差波动等因素,预测收益率曲线的变动趋势,并结合
招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
第 2 页 共 11 页
流动性偏好、信用分析等多种市场因素进行分析,综合评判个券
的投资价值。在个券选择的基础上,投资团队构建模拟组合,并
比较不同模拟组合之间的收益和风险匹配情况,确定风险、收益
最佳匹配的组合。
4、权证投资策略
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。