公告日期:2018-03-29
中海惠祥分级债券型证券投资基金
2017 年年度报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期: 2018 年 3 月 29 日
中海惠祥分级债券 2017 年年度报告摘要
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1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)根据本基金合同规定,于
2018 年 3 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
中海惠祥分级债券 2017 年年度报告摘要
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中海惠祥分级债券
基金主代码 000674
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 8 月 29 日
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,960,907,127.18 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 中海惠祥分级债券 A 中海惠祥分级债券 B
下属分级基金的交易代码: 000675 000676
报告期末下属分级基金的份额总额 17,848,058.76 份 2,943,059,068.42 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 (一)一级资产配置
一级资产配置主要采取自上而下的方式。
本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析判断,采取自上而下
的分析方法,比较不同证券子市场和金融工具的收益及风险特征,动态确定
基金资产在固定收益类资产和权益类资产的配置比例。
(二)固定收益品种的投资策略
1、固定收益品种的配置策略
( 1)久期配置
久期配置策略是对组合进行合理的久期控制,以实现对利率风险的有效管理。
本基金基于对宏观经济指标和宏观经济政策的分析,根据不同大类资产在宏
观经济周期的属性,确......
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