公告日期：2024-07-19

中海中短债债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：中海基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 15 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中海中短债债券

基金主代码 000674

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 5 日

报告期末基金份额总额 66,263,128.70 份

投资目标 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，通
过重点投资中短期债券，力争为基金份额持有人取得超
越基金业绩比较基准的收益，实现基金资产的稳健增值。

投资策略 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，通
过综合判断宏观经济周期、货币及财政政策方向、市场
资金供需状况、各类固定收益类资产估值水平等因素，
持续研究债券市场运行状况、评估市场风险，制定债券
投资策略，力争实现超越基金业绩比较基准的收益。

1、整体资产配置策略

本基金依据市场资金供求、国内及国际市场利率、通货
膨胀率、GDP 增长率、货币供应量、就业率水平、汇率
等宏观经济指标，决定组合的平均剩余期限和权重分

布；依据各类资产的平均日交易量、交易场所、机构投
资者持有情况等特征，决定组合中各类资产的投资比例
及风险级别。

2、类属资产配置策略

在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类短期金融
工具（国债、金融债、央行票据、回购等）的市场规模、
收益率水平（包括持有期收益率、到期收益率、票面利

率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异等）、流动性（包括二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所等）、基金收益目标及市场偏好等决定各类资产的配置比例；再通过评估各类资产的流动性和收益性利差，确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
3、明细资产配置及个券选……
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