公告日期:2015-08-07
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书
(2015年第2号)
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书
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重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2014年5月20日证监许可【2014】502号文核准募集。
本基金基金合同已于2014年6月26日生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识本
基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基
金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者
自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由
投资者自行负担。
本基金具有低波动率、低下方风险的特点,并且运用股指期货对冲投资组合的系统性风
险,其预期收益及风险水平低于股票型基金,但高于债券型基金,属于中低风险水平的基金。
本基金优选数量化投资策略进行投资,可能存在因数量化投资策略模型或者交易系统缺
陷使基金收益不能达到投资业绩目标的风险;同时,本基金运用股指期货对冲市场波动风险,
由于股指期货交易采用保证金交易制度,保证金交易具有杠杆性,本基金存在杠杆性风险、
到期日风险、变现损失风险、强行平仓风险、强行减仓风险、保证金流动性风险。
本基金同时为发起式基金,在基金募集时,基金管理人及基金经理将运用公司固有资金
及基金经理自有资金认购本基金的金额不低于1000万元,认购的基金份额持有期限不低于
三年。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后,基金管理人及基金经理将根据自身情
况决定是否继续持有,届时,基金管理人及基金经理有可能赎回认购的本基金份额。另外,
在基金成立满三年之日,如果本基金的资产规模低于2亿元,基金合同将自动终止,投资者
将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、中央银行票据、中期
票据、银行存款、债券回购、资产支持证券、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为:本基金
权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%—120%之间。其
中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他
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权益类衍生工具的合约价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买
入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。每个交易日日终,
持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合
计不低于基金资产净值的5%。本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》
第五条第(一)项、第(三)项及第(五)项的限制。待基金参与融资融券和转融通业务的
相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风
险的前提下,经与基金托管人协商一致后,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转
融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险
控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证
监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。如法律法
规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投
资范围。
本基金初始面值1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本
基……
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