公告日期：2023-07-12

工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金（B 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 07 月 10 日
送出日期：2023 年 07 月 12 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银绝对收益混合发起 基金代码 000667

下属基金简称 工银绝对收益混合发起 B 下属基金交易代码 000672

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 交通银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2014 年 6 月 26 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022 年 2 月 18 日

基金经理 张乐涛 经理的日期

证券从业日期 2018 年 7 月 10 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 合理地灵活配置股票和债券等各类资产的比例，优选数量化投资策略进行投资，在有
效控制风险的基础上，运用股指期货对冲市场波动风险，追求稳定的长期正投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、权证、中
央银行票据、中期票据、银行存款、债券回购、资产支持证券、股指期货，以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的
价值的比例范围在 80％—120％之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的
投资范围 股票及存托凭证（如适用）市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工
具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票及存托凭证的市
值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。每个
交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值
的 95%。在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一
年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交
易指引》第五条第（一）项、第（三）项及第（五）项的限制。

工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金（B 类份额）基金产品资料概要更新

本基金借助于数量化投研团队在模型计算、组合构建、风险管理的专业能力，相机使
主要投资策略 用组合 Alpha 对冲策略、个股 Alpha 策……
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