公告日期：2017-07-13

　　工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金关于运
用股指期货进行对冲的投资策略执行情况的公告
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金（以下简称“本
基金” ）自 2014 年 6 月 26 日成立以来，在投资过程中严格执行《 工银瑞信
绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金
合同” ） 约定的投资政策并遵守中国金融期货交易所的各项监管要求：
本基金根据量化模型确定权益类头寸的目标市场暴露度，调整权益类资
产主动投资比例并利用股指期货空头合约进行套期保值。 在股指期货套
期保值过程中， 本基金将定期测算权益类头寸与股指期货的相关性、投
资组合 beta 的稳定性，精细化确定最优套保比例，以对冲股票市场风
险。 当出现大量净申购或净赎回的情况时，本基金将使用股指期货来进
行流动性风险管理，根据基金净申购或净赎回的规模，分别买入数量匹
配的多头或者空头股指期货合约，并选择适当的时机平仓。
根据基金合同要求：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类
多头头寸的价值的比例范围在 80％—120％之间。其中：权益类空头头寸
的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他
权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入
持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具
的合约价值的合计值。
截至 2017 年 6 月 30 日，本基金持有股票资产市值共计 69,311,289.10
元，占基金资产净值比例为 25.0212%；运用股指期货进行对冲的空头合
约市值 64,453,800.00 元，占基金资产净值比例为 23.2676%。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者投资于
本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。
特此公告
工银瑞信基金管理有限公司
2017 年 7 月 13 日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。