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公告日期:2017-10-26
前海开源沪深300指数型证券投资基金2017年第3季度报告
2017年09月30日
基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月26日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 前海开源沪深300指数
基金主代码 000656
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年06月17日
报告期末基金份额总 8,592,565.09份
额
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪沪深300指数,在严格
投资目标 控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获
取与标的指数相似的投资收益。
本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动式指数化投
资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及
其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数变动而进行相
应调整。本基金在严格控制基金日均跟踪偏离度和年跟踪误
投资策略 差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。由于标
的指数编制方法调整、成份股及其权重变化的原因,或因基
金的申购和赎回等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指
数时,基金管理人可以对投资组合进行适当变通和调整,力
求降低跟踪误差。 1、大类资产配置:本基金管理人主要按
照沪深300指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并
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根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投
资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于沪深300
指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产
的85%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的
交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到
期日在一年以内的政府债券。 2、股票投资策略:(1)
股票投资组合构建:本基金采用完全复制标的指数的方法,
按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组……
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