公告日期：2017-10-26

前海开源沪深300指数型证券投资基金

2017年第3季度报告

2017年09月30日

基金管理人:前海开源基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2017年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月24

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 前海开源沪深300指数

基金主代码 000656

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年06月17日

报告期末基金份额总 8,592,565.09份

额

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪沪深300指数，在严格

投资目标 控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获

取与标的指数相似的投资收益。

本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数化投

资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及

其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数变动而进行相

应调整。本基金在严格控制基金日均跟踪偏离度和年跟踪误

投资策略 差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。由于标

的指数编制方法调整、成份股及其权重变化的原因，或因基

金的申购和赎回等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指

数时，基金管理人可以对投资组合进行适当变通和调整，力

求降低跟踪误差。 1、大类资产配置：本基金管理人主要按

照沪深300指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并

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根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投

资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于沪深300

指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产

的85%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的

交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到

期日在一年以内的政府债券。 2、股票投资策略：（1）

股票投资组合构建：本基金采用完全复制标的指数的方法，

按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组……
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