公告日期：2017-03-30

前海开源沪深 300 指数型证券投资基金

2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：前海开源基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料已经审计。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

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1.1

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 前海开源沪深300指数

基金主代码 000656

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年6月17日

基金管理人 前海开源基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 46,938,152.91份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪沪深300指数，在严格控制基金

的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的

投资收益。

投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数化投资。股票投

资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的

指数，并根据标的指数变动而进行相应调整。本基金在严格控制基金日

均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资

收益。由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重变化的原因，或因

基金的申购和赎回等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基

金管理人可以对投资组合进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

1、大类资产配置：本基金管理人主要按照沪深300指数的成份股组成及

其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相

应调整。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于

沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的
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