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发表于 2017-03-30 22:19:55 股吧网页版
前海开源沪深300指数型证券投资基金2016年年度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-03-30

前海开源沪深300指数型证券投资基金2016年年度报告

2016-12-31

基金管理人:前海开源基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2017-03-30

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收拢

重要提示

基金简介

o 基金基本情况

o 基金产品说明

o 基金管理人和基金托管人

o 信息披露方式

o 其他相关资料

主要财务指标、基金净值

表现及利润分配情况

o 主要会计数据和财务指标

o 基金净值表现

基金份额净值增长率及其

与同期业绩比较基准收益

率的比较

自基金合同生效以来基金

份额累计净值增长率变动

及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

自基金合同生效以来基金

每年净值增长率及其与同

期业绩比较基准收益率的

比较

过去三年基金的利润分配

情况

过去三年基金的利润分配

情况

管理人报告

o 基金管理人及基金经理情



基金管理人及其管理基金

的经验

基金经理(或基金经理小

组)及基金经理助理简介

o 管理人对报告期内本基金

运作遵规守信情况的说明

o 管理人对报告期内公平交

易情况的专项说明 3、债券投资策略:本基金债券投资的目的是在保证基

公平交易制度和控制方法 金资产流动性的基础上,降低跟踪误差,主要采取组

公平交易制度的执行情况 合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘

异常交易行为的专项说明 策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。

o 管理人对报告期内基金的 4、权证投资策略:根据权证对应公司基本面研究成果

投资策略和业绩表现的说 确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性

明 定价;通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合

报告期内基金投资策略和 风险收益特征的目的。

运作分析 5、股指期货投资策略:本基金以套期保值为目的,参

报告期内基金的业绩表现 与股指期货交易。运用股指期货对冲系统性风险、对

o 管理人对宏观经济、证券 冲特殊情况下的流动性风险,以达到降低投资组合的

市场及行业走势的简要展 整体风险的目的。基金管理人将建立股指期货投资决

望 策部门或小组,经董事会批准后执行。若相关法律法

o 管理人内部有关本基金的 规发生变化时,基金管理人从其最新规定。

监察稽核工作情况 业绩比较基 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)

o 管理人对报告期内基金估准

值程序等事项的说明 ×5%

o 管理人对报告期内基金利 风险收益特 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的

润分配情况的说明 征 风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基

o 管理人对会计师事务所出 金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

具非标准审计报告所涉相

关事项的说明 基金管理人和基金托管人

o 报告期内管理人对本基金 项目 基金管理人 基金托管人

持有人数或基金资产净值

预警情形的说明 名称 前海开源基金管理有限中国农业银行股份有限

托管人报告 公司 公司

o 报告期内本基金……
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