前海开源沪深300指数型证券投资基金2016年年度报告 查看PDF原文
公告日期:2017-03-30
前海开源沪深300指数型证券投资基金2016年年度报告2016-12-31
基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2017-03-30
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重要提示
基金简介
o 基金基本情况
o 基金产品说明
o 基金管理人和基金托管人
o 信息披露方式
o 其他相关资料
主要财务指标、基金净值
表现及利润分配情况
o 主要会计数据和财务指标
o 基金净值表现
基金份额净值增长率及其
与同期业绩比较基准收益
率的比较
自基金合同生效以来基金
份额累计净值增长率变动
及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
自基金合同生效以来基金
每年净值增长率及其与同
期业绩比较基准收益率的
比较
过去三年基金的利润分配
情况
过去三年基金的利润分配
情况
管理人报告
o 基金管理人及基金经理情
况
基金管理人及其管理基金
的经验
基金经理(或基金经理小
组)及基金经理助理简介
o 管理人对报告期内本基金
运作遵规守信情况的说明
o 管理人对报告期内公平交
易情况的专项说明 3、债券投资策略:本基金债券投资的目的是在保证基
公平交易制度和控制方法 金资产流动性的基础上,降低跟踪误差,主要采取组
公平交易制度的执行情况 合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘
异常交易行为的专项说明 策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。
o 管理人对报告期内基金的 4、权证投资策略:根据权证对应公司基本面研究成果
投资策略和业绩表现的说 确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性
明 定价;通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合
报告期内基金投资策略和 风险收益特征的目的。
运作分析 5、股指期货投资策略:本基金以套期保值为目的,参
报告期内基金的业绩表现 与股指期货交易。运用股指期货对冲系统性风险、对
o 管理人对宏观经济、证券 冲特殊情况下的流动性风险,以达到降低投资组合的
市场及行业走势的简要展 整体风险的目的。基金管理人将建立股指期货投资决
望 策部门或小组,经董事会批准后执行。若相关法律法
o 管理人内部有关本基金的 规发生变化时,基金管理人从其最新规定。
监察稽核工作情况 业绩比较基 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)
o 管理人对报告期内基金估准
值程序等事项的说明 ×5%
o 管理人对报告期内基金利 风险收益特 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的
润分配情况的说明 征 风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基
o 管理人对会计师事务所出 金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
具非标准审计报告所涉相
关事项的说明 基金管理人和基金托管人
o 报告期内管理人对本基金 项目 基金管理人 基金托管人
持有人数或基金资产净值
预警情形的说明 名称 前海开源基金管理有限中国农业银行股份有限
托管人报告 公司 公司
o 报告期内本基金……
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