公告日期：2016-10-26

前海开源沪深 300 指数型证券投资基金

2016 年第 3 季度报告

2016年9月30日

基金管理人：前海开源基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2016年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 前海开源沪深300指数

交易代码 000656

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年6月17日

报告期末基金份额总额 47,137,681.15份

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪沪深300指数，在严格控制基

投资目标 金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相

似的投资收益。

本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数化投资。股票

投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复

制标的指数，并根据标的指数变动而进行相应调整。本基金在严格控

制基金日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数

相似的投资收益。由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重变化

的原因，或因基金的申购和赎回等其他原因导致无法有效复制和跟踪

标的指数时，基金管理人可以对投资组合进行适当变通和调整，力求

投资策略 降低跟踪误差。

1、大类资产配置：本基金管理人主要按照沪深300指数的成份股组

成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而

进行相应调整。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，

投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金

基金资产的85%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳

的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日

在一年以内的政府债券。

2、股票投资策略：（1）股票投资组合构建：本基金采用完全复制标

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的指数的方法，按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组

合。若出现特殊情况，本基金将采用替代性的方法构建组合，以减少

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