公告日期：2016-07-19

前海开源沪深300指数型证券投资基金2016年第2季度报告
2016年6月30日
基金管理人：前海开源基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2016年7月19日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 前海开源沪深300指数
交易代码 000656
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年6月17日
报告期末基金份额总额 46,635,785.32份
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪沪深300指数，在严格控
投资目标 制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标
的指数相似的投资收益。
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数化投资。
股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来
拟合复制标的指数，并根据标的指数变动而进行相应调整。本基
金在严格控制基金日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争
获取与标的指数相似的投资收益。由于标的指数编制方法调整、
成份股及其权重变化的原因，或因基金的申购和赎回等其他原因
导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组
合进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
投资策略 1、大类资产配置：本基金管理人主要按照沪深300指数的成份股
组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的
变动而进行相应调整。本基金投资于股票的资产比例不低于基金
资产的90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例
不低于非现金基金资产的85%；本基金每个交易日日终在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值
5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
2、股票投资策略：（1）股票投资组合构建：本基金采用完全复制
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标的指数的方法，按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投
资组合。若出现特殊情况，本基金将采用替代性的方法构建组合，
以减少跟踪误差。（2）……
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