公告日期：2024-10-25

华润元大量化优选混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人： 华润元大基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 2024 年 10 月 25 日华润元大量化优选混合 2024 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华润元大量化优选混合
基金主代码 000646
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 9 月 4 日
报告期末基金份额总额 12,812,066.97 份
投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，充分运用量化投资策
略，力求基金资产长期增值。
投资策略 本基金在投资中将以基金的权益类资产和固定收益类资
产配置作为基础，采用量化选股模型，并将对基金整体
的波动和风险进行控制，力求基金资产长期、稳定的增
值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+中证国
债指数收益率*30%
风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险
品种，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场
基金。
本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需
要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般
投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市场风
险等特殊投资风险。
基金管理人 华润元大基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华润元大量化优选混合 A 华润元大量化优选混合 C
下属分级基金的交易代码 000646 007827华润元大量化优选混合 2024 年第 3 季度报告
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报告期末下属分级基金的份额总额 12,318,309.33 份 493,757.64 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）
华润元大量化优选混合 A 华润元大量化优选混合 C
1.本期已实现收益 1,827,796.87 72,012.06
2.本期利润 2,781,164.77 109,779.18
3.加权平均基金份额本期利润 0.2223 0.2176
4.期末基金资产净值 18,324,784.93 721,927.03
5.期末基金份额净值 1.4876 1.4621
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎
回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华润元大量化优选混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 17.94% 1.39% 12.22% 0.97% 5.72% 0.42%
过去六个月 13.14% 1.26% 13.30% 0.79% -0.16% 0.47%
过去一年 5.90% 1.37% 10.92% 0.74% -5.02% 0.63%
过去三年 1.20% 1.09% -6.08% 0.79% 7.28% 0.30%
过去五年 24.82% 1.09% 8.80% 0.82% 16.02% 0.27%
自基金合同
生效起至今
48.76% 1.21% 52.78% 1.45% -4.02% -0.24%
华润元大量化优选混合 C
阶段 净值增长率① 净值增长率标业绩比较基准业绩比……
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