公告日期：2021-07-21

华润元大量化优选混合型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人： 华润元大基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 7 月 21 日华润元大量化优选混合 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 华润元大量化优选混合
交易代码 000646
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 9 月 4 日
报告期末基金份额总额 91,696,167.26 份
投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，充分运用量化
投资策略，力求基金资产长期增值。
投资策略
本基金在投资中将以基金的权益类资产和固定
收益类资产配置作为基础，采用量化选股模型，
并将对基金整体的波动和风险进行控制，力求基
金资产长期、稳定的增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+
中证国债指数收益率*30%
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中
等风险品种，预期风险和预期收益高于债券型基
金和货币市场基金。
本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场，
除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场
波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临
汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。
基金管理人 华润元大基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华润元大量化优选混合
A
华润元大量化优选混
合 C
下属分级基金的交易代码 000646 007827华润元大量化优选混合 2021 年第 2 季度报告
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报告期末下属分级基金的份额总额 83,240,539.08 份 8,455,628.18 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021 年 4 月 1 日 － 2021 年 6 月 30 日 ）
华润元大量化优选混合 A 华润元大量化优选混合 C
1． 本期已实现收益 10,771,327.48 388,924.43
2．本期利润 -4,215,298.29 -174,750.56
3．加权平均基金份额本期利润 -0.0330 -0.0358
4．期末基金资产净值 135,579,382.20 13,582,000.80
5．期末基金份额净值 1.6288 1.6063
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、
基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华润元大量化优选混合 A
阶段 净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个
月 -2.24% 0.80% 2.53% 0.61% -4.77% 0.19%
过去六个
月 8.03% 1.09% 2.21% 0.83% 5.82% 0.26%
过去一年 26.98% 1.14% 17.23% 0.82% 9.75% 0.32%
自基金合
同生效起
至今
62.88% 1.39% 72.58% 2.18% -9.70% -0.79%
华润元大量化优选混合 C
阶段 净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个
月 -2.44% 0.80% 2.5……
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