公告日期：2019-10-22

华商新量化灵活配置混合型证券投资基金
2019 年第 3 季度报告
2019 年 9 月 30 日
基金管理人： 华商基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2019 年 10 月 22 日
华商新量化混合 2019 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 华商新量化混合
基金主代码 000609
交易代码 000609
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 6 月 5 日
报告期末基金份额总额 227,712,475.52 份
投资目标 充分利用量化投资策略和量化工具，严格控制下行风险，实现基
金资产的持续稳健增长。
投资策略 本基金所指的“新量化”是指本基金所采用的量化投资策略不仅
局限于传统的多因子量化策略。具体来说，本基金管理人采用自
主开发的量化系统风险判定模型对中短期市场的系统性风险进
行判断，从而决定本基金在股票、债券和现金等金融工具上的投
资比例，并充分利用股指期货作为对冲工具；在股票选择方面，
本基金采用量化择股系统和基本面研究相结合的方式进行股票
选择和投资，多维度地分析股票的投资价值，精选具有较高投资
价值的上市公司构建本基金的多头组合。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型
基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中
的中高风险和中高预期收益产品。
基金管理人 华商基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2019 年 7 月 1 日 － 2019 年 9 月 30 日 ）
1.本期已实现收益 33,517,000.67
2.本期利润 36,828,656.05
3.加权平均基金份额本期利润 0.1545
4.期末基金资产净值 286,398,444.47
5.期末基金份额净值 1.258
注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 13.85% 1.20% 0.41% 0.57% 13.44% 0.63%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：①本基金合同生效日为 2014 年 6 月 5 日。
②根据《华商新量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资组合比
例为：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）投资比例为基金资产的
0—95%；债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具占基金资产的 5%—100%，其中权证占基金资产净值的 0%—3%，中小企业私募债
占基金资产净值的比例不高于 10%，每个交易日日终在扣除股指期货……
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