公告日期：2019-08-29

华商新量化灵活配置混合型证券投资基金
2019 年半年度报告摘要

2019 年 6 月 30 日

基金管理人：华商基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2019 年 8 月 29 日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 华商新量化混合

基金主代码 000609

交易代码 000609

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 6 月 5 日

基金管理人 华商基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 244,470,961.38 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 充分利用量化投资策略和量化工具，严格控制下行风
险，实现基金资产的持续稳健增长。

本基金所指的“新量化”是指本基金所采用的量化投
资策略不仅局限于传统的多因子量化策略。具体来说，
本基金管理人采用自主开发的量化系统风险判定模型
对中短期市场的系统性风险进行判断，从而决定本基
投资策略 金在股票、债券和现金等金融工具上的投资比例，并
充分利用股指期货作为对冲工具；在股票选择方面，
本基金采用量化择股系统和基本面研究相结合的方式
进行股票选择和投资，多维度地分析股票的投资价值，
精选具有较高投资价值的上市公司构建本基金的多头
组合。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋上证国债指数收益率

×40%

本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益
风险收益特征 高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
……
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